基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报
我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截止4月22日的当周)回报在-5.03%至-5.80%之间,超额回报在0.35%至0.82%之间;小市值样本而言,策略本周回报在-4.18%至-4.69%之间,超额回报在0.98%至1.50%之间。今年以来,全样本下策略的超额回报最高达5.74%,小市值样本下的超额回报最高达8.93%.
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