我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年11月17日的本周超额回报在-0.11%至1.17%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.89%至1.40%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达2.37%，小市值样本下的超额回报最高达8.98%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
11月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
1.17% |
1.17% |
2.37% |
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ic_ir>0.5 |
1.01% |
0.68% |
0.77% |
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rankic_ir>0.3 |
1.17% |
1.17% |
0.69% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
-0.08% |
-0.50% |
0.76% |
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t>1.5 |
1.17% |
1.17% |
1.03% |
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t>2.0 |
-0.11% |
-0.44% |
0.35% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
1.14% |
1.62% |
1.69% |
|
ic_ir>0.5 |
1.05% |
1.28% |
4.13% |
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rankic_ir>0.3 |
0.89% |
1.28% |
2.30% |
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rankic_ir>0.5 |
1.40% |
1.27% |
8.98% |
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t>1.5 |
0.89% |
1.28% |
1.54% |
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t>2.0 |
1.22% |
1.65% |
3.55% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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