我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年10月27日的本周超额回报在-0.13%至0.10%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.34%至0.87%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达1.32%，小市值样本下的超额回报最高达7.82%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
|
|
因子选择标准 |
本周超额回报 |
10月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
|
全样本 |
ic_ir>0.3 |
-0.03% |
-0.12% |
1.20% |
|
ic_ir>0.5 |
-0.03% |
-0.12% |
0.04% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
-0.13% |
-0.43% |
-0.51% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
0.05% |
0.17% |
1.32% |
|
|
t>1.5 |
-0.03% |
-0.12% |
-0.18% |
|
|
t>2.0 |
0.10% |
0.12% |
0.82% |
|
|
小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.82% |
1.71% |
-0.38% |
|
ic_ir>0.5 |
0.83% |
1.71% |
2.55% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
0.87% |
1.62% |
0.87% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
0.34% |
1.67% |
7.82% |
|
|
t>1.5 |
0.83% |
1.71% |
-0.20% |
|
|
t>2.0 |
0.46% |
1.51% |
1.66% |
数据来源：国信证券博士后工作站
0
推荐
京公网安备 11010502034662号 