我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年10月13日的本周超额回报在-0.07%至0.08%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.05%至0.42%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达1.38%，小市值样本下的超额回报最高达6.81%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
10月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.02% |
0.02% |
1.38% |
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ic_ir>0.5 |
0.03% |
0.03% |
0.19% |
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rankic_ir>0.3 |
-0.07% |
-0.07% |
-0.15% |
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|
rankic_ir>0.5 |
0.08% |
0.08% |
1.27% |
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t>1.5 |
0.03% |
0.03% |
-0.03% |
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t>2.0 |
0.04% |
0.04% |
0.76% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.29% |
0.29% |
-1.73% |
|
ic_ir>0.5 |
0.27% |
0.27% |
1.23% |
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rankic_ir>0.3 |
0.05% |
0.05% |
-0.60% |
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rankic_ir>0.5 |
0.42% |
0.42% |
6.81% |
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t>1.5 |
0.27% |
0.27% |
-1.57% |
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t>2.0 |
0.14% |
0.14% |
0.41% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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