我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年9月8日的本周超额回报在0.33%至0.35%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在-0.38%至-0.26%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达0.84%，小市值样本下的超额回报最高达4.75%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
9月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.35% |
0.38% |
0.84% |
|
ic_ir>0.5 |
0.35% |
0.39% |
-0.32% |
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|
rankic_ir>0.3 |
0.35% |
0.39% |
-0.55% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
0.33% |
0.47% |
0.72% |
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|
t>1.5 |
0.35% |
0.39% |
-0.54% |
|
|
t>2.0 |
0.35% |
0.47% |
0.29% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
-0.27% |
-0.05% |
-3.14% |
|
ic_ir>0.5 |
-0.26% |
-0.05% |
-0.29% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
-0.26% |
-0.05% |
-1.85% |
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rankic_ir>0.5 |
-0.38% |
-0.27% |
4.75% |
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t>1.5 |
-0.26% |
-0.05% |
-2.95% |
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t>2.0 |
-0.37% |
-0.22% |
-0.88% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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