我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年9月1日的本周超额回报在-0.15%至0.10%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.00%至0.17%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达0.48%，小市值样本下的超额回报最高达5.04%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
9月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
-0.15% |
0.03% |
0.48% |
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ic_ir>0.5 |
-0.14% |
0.03% |
-0.66% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
-0.14% |
0.03% |
-0.89% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
0.10% |
0.13% |
0.39% |
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t>1.5 |
-0.14% |
0.03% |
-0.88% |
|
|
t>2.0 |
0.00% |
0.12% |
-0.05% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.17% |
0.22% |
-2.86% |
|
ic_ir>0.5 |
0.17% |
0.21% |
-0.05% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
0.17% |
0.21% |
-1.59% |
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rankic_ir>0.5 |
0.00% |
0.12% |
5.04% |
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t>1.5 |
0.17% |
0.21% |
-2.68% |
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t>2.0 |
0.13% |
0.15% |
-0.55% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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