我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年8月25日的本周超额回报在0.27%至0.40%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.46%至0.65%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达-0.19%，小市值样本下的超额回报最高达4.81%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
8月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.27% |
0.76% |
-0.89% |
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ic_ir>0.5 |
0.30% |
0.73% |
-0.90% |
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rankic_ir>0.3 |
0.30% |
0.73% |
-0.93% |
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rankic_ir>0.5 |
0.40% |
1.02% |
-0.19% |
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t>1.5 |
0.30% |
0.73% |
-0.95% |
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t>2.0 |
0.33% |
0.89% |
-0.58% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.65% |
0.58% |
-2.00% |
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ic_ir>0.5 |
0.65% |
0.58% |
0.80% |
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rankic_ir>0.3 |
0.65% |
0.58% |
-0.63% |
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rankic_ir>0.5 |
0.55% |
1.03% |
4.81% |
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t>1.5 |
0.65% |
0.58% |
-1.98% |
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t>2.0 |
0.46% |
0.78% |
-0.22% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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