我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年7月28日的本周超额回报在-0.24%至-0.20%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在-0.59%至0.38%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达-1.11%，小市值样本下的超额回报最高达4.05%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
7月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
-0.24% |
-0.05% |
-1.11% |
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ic_ir>0.5 |
-0.24% |
-0.04% |
-1.54% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
-0.24% |
-0.04% |
-1.69% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
-0.20% |
0.09% |
-1.14% |
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t>1.5 |
-0.24% |
-0.04% |
-1.67% |
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|
t>2.0 |
-0.24% |
-0.04% |
-1.35% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
-0.58% |
-0.70% |
-2.12% |
|
ic_ir>0.5 |
0.31% |
0.59% |
-0.04% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
0.31% |
0.59% |
-1.22% |
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rankic_ir>0.5 |
0.38% |
0.71% |
4.05% |
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t>1.5 |
-0.59% |
-0.71% |
-2.28% |
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t>2.0 |
0.31% |
0.59% |
-1.21% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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