我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年7月7日的本周超额回报在0.36%至0.44%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.03%至0.22%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达-0.75%，小市值样本下的超额回报最高达3.59%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
7月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.36% |
0.36% |
-0.75% |
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ic_ir>0.5 |
0.37% |
0.37% |
-1.19% |
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rankic_ir>0.3 |
0.37% |
0.37% |
-1.35% |
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|
rankic_ir>0.5 |
0.44% |
0.44% |
-0.85% |
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t>1.5 |
0.37% |
0.37% |
-1.32% |
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t>2.0 |
0.37% |
0.37% |
-1.00% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.21% |
0.21% |
-1.37% |
|
ic_ir>0.5 |
0.22% |
0.22% |
-0.39% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
0.22% |
0.22% |
-1.60% |
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rankic_ir>0.5 |
0.03% |
0.03% |
3.59% |
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t>1.5 |
0.20% |
0.20% |
-1.54% |
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t>2.0 |
0.22% |
0.22% |
-1.59% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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