我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年6月2日的8个交易日超额回报在-0.91%至-0.94%之间；小市值样本而言，策略近8个交易日超额回报在-1.36%至-0.03%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达0.08%，小市值样本下的超额回报最高达3.91%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
近8个交易日超额回报 |
6月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
-0.91% |
-0.36% |
0.08% |
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ic_ir>0.5 |
-0.91% |
-0.36% |
-0.93% |
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rankic_ir>0.3 |
-0.91% |
-0.36% |
-1.14% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
-0.94% |
-0.39% |
-0.62% |
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t>1.5 |
-0.91% |
-0.36% |
-1.12% |
|
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t>2.0 |
-0.94% |
-0.39% |
-0.70% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
-1.36% |
0.01% |
-2.35% |
|
ic_ir>0.5 |
-0.40% |
0.01% |
-0.20% |
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rankic_ir>0.3 |
-0.63% |
-0.04% |
-1.57% |
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rankic_ir>0.5 |
-0.03% |
0.34% |
3.91% |
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t>1.5 |
-1.37% |
-0.04% |
-2.15% |
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t>2.0 |
-0.47% |
0.01% |
-0.85% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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