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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017年11月17日的本周超额回报在-0.11%至1.17%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在0.89%至1.40%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达2.37%,小市值样本下的超额回报最高达8.98%。

 

表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

11月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

1.17%

1.17%

2.37%

ic_ir>0.5

1.01%

0.68%

0.77%

rankic_ir>0.3

1.17%

1.17%

0.69%

rankic_ir>0.5

-0.08%

-0.50%

0.76%

t>1.5

1.17%

1.17%

1.03%

t>2.0

-0.11%

-0.44%

0.35%

小市值

ic_ir>0.3

1.14%

1.62%

1.69%

ic_ir>0.5

1.05%

1.28%

4.13%

rankic_ir>0.3

0.89%

1.28%

2.30%

rankic_ir>0.5

1.40%

1.27%

8.98%

t>1.5

0.89%

1.28%

1.54%

t>2.0

1.22%

1.65%

3.55%

数据来源:国信证券博士后工作站

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