我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年11月10日的本周超额回报在-0.44%至-0.23%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在-0.04%至0.26%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达1.25%，小市值样本下的超额回报最高达8.19%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
|
|
因子选择标准 |
本周超额回报 |
11月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
|
全样本 |
ic_ir>0.3 |
-0.23% |
-0.01% |
1.25% |
|
ic_ir>0.5 |
-0.44% |
-0.35% |
-0.25% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
-0.24% |
-0.02% |
-0.50% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
-0.39% |
-0.44% |
0.89% |
|
|
t>1.5 |
-0.24% |
-0.02% |
-0.14% |
|
|
t>2.0 |
-0.39% |
-0.35% |
0.49% |
|
|
小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.26% |
0.50% |
0.69% |
|
ic_ir>0.5 |
0.15% |
0.24% |
3.35% |
|
|
rankic_ir>0.3 |
0.16% |
0.40% |
1.57% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
-0.04% |
-0.16% |
8.19% |
|
|
t>1.5 |
0.16% |
0.40% |
0.77% |
|
|
t>2.0 |
0.11% |
0.44% |
2.59% |
数据来源：国信证券博士后工作站
0
推荐
京公网安备 11010502034662号 