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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017年11月3日的本周超额回报在-0.05%至0.27%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在0.46%至0.88%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达1.44%,小市值样本下的超额回报最高达8.01%。

 

表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

11月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.27%

0.22%

1.44%

ic_ir>0.5

0.14%

0.08%

0.18%

rankic_ir>0.3

0.24%

0.22%

-0.26%

rankic_ir>0.5

-0.05%

-0.06%

1.24%

t>1.5

0.27%

0.22%

0.09%

t>2.0

0.05%

0.04%

0.85%

小市值

ic_ir>0.3

0.87%

0.24%

0.44%

ic_ir>0.5

0.72%

0.08%

3.13%

rankic_ir>0.3

0.60%

0.24%

1.40%

rankic_ir>0.5

0.46%

-0.12%

8.01%

t>1.5

0.87%

0.24%

0.62%

t>2.0

0.88%

0.32%

2.42%

数据来源:国信证券博士后工作站

 

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