我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年11月3日的本周超额回报在-0.05%至0.27%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.46%至0.88%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达1.44%，小市值样本下的超额回报最高达8.01%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
11月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.27% |
0.22% |
1.44% |
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ic_ir>0.5 |
0.14% |
0.08% |
0.18% |
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rankic_ir>0.3 |
0.24% |
0.22% |
-0.26% |
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rankic_ir>0.5 |
-0.05% |
-0.06% |
1.24% |
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t>1.5 |
0.27% |
0.22% |
0.09% |
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t>2.0 |
0.05% |
0.04% |
0.85% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.87% |
0.24% |
0.44% |
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ic_ir>0.5 |
0.72% |
0.08% |
3.13% |
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rankic_ir>0.3 |
0.60% |
0.24% |
1.40% |
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rankic_ir>0.5 |
0.46% |
-0.12% |
8.01% |
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t>1.5 |
0.87% |
0.24% |
0.62% |
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t>2.0 |
0.88% |
0.32% |
2.42% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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