财新传媒
位置:博客 > 何诚颖 > 基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017年9月22日的本周超额回报在0.85%至0.91%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在0.78%至0.84%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达1.41%,小市值样本下的超额回报最高达5.68%。

表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

9月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.91%

0.97%

1.41%

ic_ir>0.5

0.91%

0.96%

0.24%

rankic_ir>0.3

0.91%

0.96%

0.00%

rankic_ir>0.5

0.87%

1.00%

1.23%

t>1.5

0.91%

0.96%

0.02%

t>2.0

0.85%

0.95%

0.75%

小市值

ic_ir>0.3

0.84%

0.82%

-2.39%

ic_ir>0.5

0.84%

0.81%

0.49%

rankic_ir>0.3

0.84%

0.81%

-1.08%

rankic_ir>0.5

0.78%

0.68%

5.68%

t>1.5

0.84%

0.81%

-2.21%

t>2.0

0.78%

0.67%

-0.10%

数据来源:国信证券博士后工作站

推荐 0