我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年9月22日的本周超额回报在0.85%至0.91%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在0.78%至0.84%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达1.41%，小市值样本下的超额回报最高达5.68%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
9月以来超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.91% |
0.97% |
1.41% |
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ic_ir>0.5 |
0.91% |
0.96% |
0.24% |
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rankic_ir>0.3 |
0.91% |
0.96% |
0.00% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
0.87% |
1.00% |
1.23% |
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t>1.5 |
0.91% |
0.96% |
0.02% |
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t>2.0 |
0.85% |
0.95% |
0.75% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
0.84% |
0.82% |
-2.39% |
|
ic_ir>0.5 |
0.84% |
0.81% |
0.49% |
|
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rankic_ir>0.3 |
0.84% |
0.81% |
-1.08% |
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rankic_ir>0.5 |
0.78% |
0.68% |
5.68% |
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t>1.5 |
0.84% |
0.81% |
-2.21% |
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t>2.0 |
0.78% |
0.67% |
-0.10% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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