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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017721日的本周超额回报在-0.47%-0.41%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在-0.46%0.32%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达-1.32%,小市值样本下的超额回报最高达3.91%

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

7月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-0.47%

-0.29%

-1.32%

ic_ir>0.5

-0.46%

-0.27%

-1.73%

rankic_ir>0.3

-0.46%

-0.27%

-1.88%

rankic_ir>0.5

-0.41%

-0.13%

-1.32%

t>1.5

-0.46%

-0.27%

-1.86%

t>2.0

-0.46%

-0.27%

-1.54%

小市值

ic_ir>0.3

-0.46%

-0.57%

-1.97%

ic_ir>0.5

0.27%

0.54%

-0.07%

rankic_ir>0.3

0.27%

0.54%

-1.22%

rankic_ir>0.5

0.32%

0.65%

3.91%

t>1.5

-0.46%

-0.58%

-2.14%

t>2.0

0.27%

0.54%

-1.22%

数据来源:国信证券博士后工作站



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