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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017年7月7日的本周超额回报在0.36%至0.44%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在0.03%至0.22%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达-0.75%,小市值样本下的超额回报最高达3.59%。

表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

7月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.36%

0.36%

-0.75%

ic_ir>0.5

0.37%

0.37%

-1.19%

rankic_ir>0.3

0.37%

0.37%

-1.35%

rankic_ir>0.5

0.44%

0.44%

-0.85%

t>1.5

0.37%

0.37%

-1.32%

t>2.0

0.37%

0.37%

-1.00%

小市值

ic_ir>0.3

0.21%

0.21%

-1.37%

ic_ir>0.5

0.22%

0.22%

-0.39%

rankic_ir>0.3

0.22%

0.22%

-1.60%

rankic_ir>0.5

0.03%

0.03%

3.59%

t>1.5

0.20%

0.20%

-1.54%

t>2.0

0.22%

0.22%

-1.59%

数据来源:国信证券博士后工作站

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