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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017623日的本周超额回报在-0.37%-0.32%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在0.06%0.21%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达-0.01%,小市值样本下的超额回报最高达3.45%

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

6月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-0.32%

-0.49%

-0.01%

ic_ir>0.5

-0.32%

-0.49%

-1.07%

rankic_ir>0.3

-0.32%

-0.49%

-1.29%

rankic_ir>0.5

-0.37%

-0.54%

-0.77%

t>1.5

-0.32%

-0.49%

-1.27%

t>2.0

-0.37%

-0.54%

-0.85%

小市值

ic_ir>0.3

0.18%

0.01%

-2.47%

ic_ir>0.5

0.06%

0.01%

-0.98%

rankic_ir>0.3

0.06%

-0.04%

-2.40%

rankic_ir>0.5

0.21%

0.34%

3.45%

t>1.5

0.16%

-0.04%

-2.29%

t>2.0

0.21%

0.01%

-1.51%

数据来源:国信证券博士后工作站

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