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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止201769日的本周超额回报在0.00%0.01%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在-0.64%0.06%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达0.09%,小市值样本下的超额回报最高达3.61%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

6月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.01%

-0.37%

0.09%

ic_ir>0.5

0.00%

-0.37%

-0.96%

rankic_ir>0.3

0.00%

-0.37%

-1.18%

rankic_ir>0.5

0.01%

-0.40%

-0.64%

t>1.5

0.00%

-0.37%

-1.16%

t>2.0

0.01%

-0.40%

-0.72%

小市值

ic_ir>0.3

0.06%

0.01%

-2.41%

ic_ir>0.5

-0.64%

0.01%

-0.73%

rankic_ir>0.3

-0.64%

-0.04%

-2.15%

rankic_ir>0.5

-0.58%

0.34%

3.61%

t>1.5

0.05%

-0.04%

-2.21%

t>2.0

-0.58%

0.01%

-1.36%

数据来源:国信证券博士后工作站

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