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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止201762日的8个交易日超额回报在-0.91%-0.94%之间;小市值样本而言,策略近8个交易日超额回报在-1.36%-0.03%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达0.08%,小市值样本下的超额回报最高达3.91%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

8个交易日超额回报

6月以来超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-0.91%

-0.36%

0.08%

ic_ir>0.5

-0.91%

-0.36%

-0.93%

rankic_ir>0.3

-0.91%

-0.36%

-1.14%

rankic_ir>0.5

-0.94%

-0.39%

-0.62%

t>1.5

-0.91%

-0.36%

-1.12%

t>2.0

-0.94%

-0.39%

-0.70%

小市值

ic_ir>0.3

-1.36%

0.01%

-2.35%

ic_ir>0.5

-0.40%

0.01%

-0.20%

rankic_ir>0.3

-0.63%

-0.04%

-1.57%

rankic_ir>0.5

-0.03%

0.34%

3.91%

t>1.5

-1.37%

-0.04%

-2.15%

t>2.0

-0.47%

0.01%

-0.85%

数据来源:国信证券博士后工作站

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