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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017519日的本周超额回报在0.21%0.47%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在-0.23%0.34%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达0.99%,小市值样本下的超额回报最高达4.30%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

5月超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.21%

0.69%

0.99%

ic_ir>0.5

0.30%

0.69%

-0.09%

rankic_ir>0.3

0.30%

0.69%

-0.31%

rankic_ir>0.5

0.47%

0.71%

0.26%

t>1.5

0.21%

0.69%

-0.29%

t>2.0

0.47%

0.71%

0.18%

小市值

ic_ir>0.3

-1.23%

0.01%

-1.26%

ic_ir>0.5

0.27%

0.01%

0.17%

rankic_ir>0.3

-0.17%

-0.04%

-1.10%

rankic_ir>0.5

0.34%

0.34%

4.30%

t>1.5

-1.23%

-0.04%

-1.03%

t>2.0

0.33%

0.01%

-0.49%

数据来源:国信证券博士后工作站

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