我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年5月19日的本周超额回报在0.21%至0.47%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在-0.23%至0.34%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达0.99%，小市值样本下的超额回报最高达4.30%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
5月超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
0.21% |
0.69% |
0.99% |
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ic_ir>0.5 |
0.30% |
0.69% |
-0.09% |
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rankic_ir>0.3 |
0.30% |
0.69% |
-0.31% |
|
|
rankic_ir>0.5 |
0.47% |
0.71% |
0.26% |
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t>1.5 |
0.21% |
0.69% |
-0.29% |
|
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t>2.0 |
0.47% |
0.71% |
0.18% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
-1.23% |
0.01% |
-1.26% |
|
ic_ir>0.5 |
0.27% |
0.01% |
0.17% |
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|
rankic_ir>0.3 |
-0.17% |
-0.04% |
-1.10% |
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rankic_ir>0.5 |
0.34% |
0.34% |
4.30% |
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t>1.5 |
-1.23% |
-0.04% |
-1.03% |
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t>2.0 |
0.33% |
0.01% |
-0.49% |
数据来源：国信证券博士后工作站
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