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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017512日的本周超额回报在-0.38%-0.13%之间;小市值样本而言,策略本周超额回报在-0.01%1.03%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达0.77%,小市值样本下的超额回报最高达3.84%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周超额回报

5月超额回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-0.13%

0.47%

0.77%

ic_ir>0.5

-0.22%

0.39%

-0.35%

rankic_ir>0.3

-0.22%

0.39%

-0.56%

rankic_ir>0.5

-0.38%

0.25%

-0.15%

t>1.5

-0.13%

0.47%

-0.47%

t>2.0

-0.38%

0.25%

-0.23%

小市值

ic_ir>0.3

1.03%

0.01%

-0.21%

ic_ir>0.5

0.63%

0.01%

-0.05%

rankic_ir>0.3

0.07%

-0.04%

-0.92%

rankic_ir>0.5

0.09%

0.34%

3.84%

t>1.5

1.03%

-0.04%

0.01%

t>2.0

-0.01%

0.01%

-0.73%

 

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