我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下，策略表现结果如表1所示。全部A股而言，策略截止2017年5月12日的本周超额回报在-0.38%至-0.13%之间；小市值样本而言，策略本周超额回报在-0.01%至1.03%之间。2017年以来，全样本下策略的超额回报最高达0.77%，小市值样本下的超额回报最高达3.84%。
表1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现
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因子选择标准 |
本周超额回报 |
5月超额回报 |
今年以来超额回报 |
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全样本 |
ic_ir>0.3 |
-0.13% |
0.47% |
0.77% |
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ic_ir>0.5 |
-0.22% |
0.39% |
-0.35% |
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rankic_ir>0.3 |
-0.22% |
0.39% |
-0.56% |
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rankic_ir>0.5 |
-0.38% |
0.25% |
-0.15% |
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t>1.5 |
-0.13% |
0.47% |
-0.47% |
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t>2.0 |
-0.38% |
0.25% |
-0.23% |
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小市值 |
ic_ir>0.3 |
1.03% |
0.01% |
-0.21% |
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ic_ir>0.5 |
0.63% |
0.01% |
-0.05% |
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rankic_ir>0.3 |
0.07% |
-0.04% |
-0.92% |
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rankic_ir>0.5 |
0.09% |
0.34% |
3.84% |
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t>1.5 |
1.03% |
-0.04% |
0.01% |
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t>2.0 |
-0.01% |
0.01% |
-0.73% |
0
推荐
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