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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止201755日的两周回报在-1.40%-1.26%之间,超额回报在0.92%0.95%之间;小市值样本而言,策略截止201755日的两周回报在-0.31%0.66%之间,超额回报在0.83%1.98%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达0.94%,小市值样本下的超额回报最高达3.99%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

近两周回报

近两周超额回报

5月回报

5月超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-1.38%

0.94%

-0.46%

0.63%

-4.41%

0.94%

ic_ir>0.5

-1.38%

0.94%

-0.46%

0.63%

-5.50%

-0.15%

rankic_ir>0.3

-1.38%

0.94%

-0.46%

0.63%

-5.65%

-0.37%

rankic_ir>0.5

-1.26%

0.92%

-0.36%

0.67%

-5.88%

0.22%

t>1.5

-1.40%

0.95%

-0.46%

0.63%

-5.73%

-0.36%

t>2.0

-1.26%

0.92%

-0.36%

0.67%

-6.07%

0.13%

小市值

ic_ir>0.3

0.20%

1.52%

0.52%

0.01%

-10.91%

-1.20%

ic_ir>0.5

0.66%

1.98%

0.51%

0.01%

-10.36%

-0.66%

rankic_ir>0.3

0.22%

1.54%

0.46%

-0.04%

-10.71%

-1.05%

rankic_ir>0.5

0.50%

1.64%

0.79%

0.34%

-6.25%

3.99%

t>1.5

0.11%

1.46%

0.47%

-0.04%

-10.88%

-0.97%

t>2.0

-0.31%

0.83%

0.51%

0.01%

-11.60%

-0.76%

 

 

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