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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略截止2017414日的本周回报在-1.97%-1.77%之间,超额回报在0.07%0.21%之间;小市值样本而言,策略截止2017414日的本周回报在-2.84%-2.14%之间,超额回报在-0.30%0.85%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达1.20%,小市值样本下的超额回报最高达2.62%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

4月回报

4月超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-1.81%

0.09%

1.14%

0.18%

3.13%

1.20%

ic_ir>0.5

-1.81%

0.09%

1.14%

0.18%

1.95%

0.02%

rankic_ir>0.3

-1.81%

0.09%

1.14%

0.18%

1.78%

-0.22%

rankic_ir>0.5

-1.97%

0.21%

0.94%

0.36%

1.53%

0.43%

t>1.5

-1.77%

0.07%

1.18%

0.18%

1.75%

-0.18%

t>2.0

-1.97%

0.21%

0.94%

0.36%

1.33%

0.34%

小市值

ic_ir>0.3

-2.82%

-0.28%

0.52%

0.01%

-3.29%

-1.77%

ic_ir>0.5

-2.72%

-0.18%

0.51%

0.01%

-3.37%

-1.84%

rankic_ir>0.3

-2.72%

-0.18%

0.46%

-0.04%

-3.32%

-1.84%

rankic_ir>0.5

-2.14%

0.85%

0.79%

0.34%

0.45%

2.62%

t>1.5

-2.81%

-0.30%

0.47%

-0.04%

-3.19%

-1.51%

t>2.0

-2.84%

0.14%

0.51%

0.01%

-3.63%

-0.82%

数据来源:国信证券博士后工作站

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