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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截止2017324日的近5个交易日)回报在-0.17%0.11%之间,超额回报在-0.37%-0.20%之间;小市值样本而言,策略本周回报在-1.22%-0.24%之间,超额回报在-0.93%-0.28%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达1.77%,小市值样本下的超额回报最高达0.72%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

2月回报

2月超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-0.12%

-0.32%

1.42%

0.11%

5.84%

1.77%

ic_ir>0.5

-0.12%

-0.32%

1.42%

0.11%

4.63%

0.56%

rankic_ir>0.3

-0.17%

-0.37%

1.35%

0.08%

4.46%

0.32%

rankic_ir>0.5

0.11%

-0.20%

2.03%

0.28%

4.83%

0.81%

t>1.5

-0.17%

-0.37%

1.35%

0.08%

4.38%

0.36%

t>2.0

-0.12%

-0.32%

1.42%

0.11%

4.20%

0.70%

小市值

ic_ir>0.3

-1.22%

-0.93%

0.52%

0.01%

1.65%

-1.10%

ic_ir>0.5

-1.03%

-0.73%

0.51%

0.01%

1.39%

-1.36%

rankic_ir>0.3

-1.19%

-0.90%

0.46%

-0.04%

1.36%

-1.42%

rankic_ir>0.5

-0.24%

-0.28%

0.79%

0.34%

3.85%

0.72%

t>1.5

-1.21%

-0.92%

0.47%

-0.04%

1.51%

-1.10%

t>2.0

-1.03%

-0.73%

0.51%

0.01%

1.27%

-0.69%

数据来源:国信证券博士后工作站



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