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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截止2017317日的近5个交易日)回报在0.73%0.76%之间,超额回报在-0.03%0.02%之间;小市值样本而言,策略本周回报在1.05%1.27%之间,超额回报在0.27%0.49%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达2.10%,小市值样本下的超额回报最高达1.01%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

2月回报

2月超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.76%

0.01%

1.55%

0.43%

5.97%

2.10%

ic_ir>0.5

0.76%

0.01%

1.55%

0.43%

4.76%

0.89%

rankic_ir>0.3

0.76%

0.02%

1.52%

0.45%

4.63%

0.70%

rankic_ir>0.5

0.73%

-0.03%

1.91%

0.48%

4.71%

1.02%

t>1.5

0.76%

0.02%

1.52%

0.45%

4.55%

0.74%

t>2.0

0.76%

0.01%

1.55%

0.43%

4.33%

1.02%

小市值

ic_ir>0.3

1.27%

0.49%

0.52%

0.01%

2.91%

-0.15%

ic_ir>0.5

1.05%

0.27%

0.51%

0.01%

2.44%

-0.61%

rankic_ir>0.3

1.12%

0.36%

0.46%

-0.04%

2.57%

-0.50%

rankic_ir>0.5

1.13%

0.29%

0.79%

0.34%

4.11%

1.01%

t>1.5

1.10%

0.34%

0.47%

-0.04%

2.75%

-0.15%

t>2.0

1.05%

0.27%

0.51%

0.01%

2.33%

0.06%

数据来源:国信证券博士后工作站

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