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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截止2017310日的近5个交易日)回报在0.34%0.59%之间,超额回报在0.19%0.25%之间;小市值样本而言,策略本周回报在0.23%1.01%之间,超额回报在-0.24%-0.10%之间。2017年以来,全样本下策略的超额回报最高达2.08%,小市值样本下的超额回报最高达0.71%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

2月回报

2月超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

0.36%

0.21%

0.78%

0.42%

5.17%

2.08%

ic_ir>0.5

0.36%

0.21%

0.78%

0.42%

3.97%

0.88%

rankic_ir>0.3

0.34%

0.19%

0.76%

0.43%

3.84%

0.67%

rankic_ir>0.5

0.59%

0.25%

1.17%

0.51%

3.95%

1.05%

t>1.5

0.34%

0.19%

0.76%

0.43%

3.76%

0.71%

t>2.0

0.36%

0.21%

0.78%

0.42%

3.54%

1.01%

小市值

ic_ir>0.3

0.36%

-0.10%

0.52%

0.01%

1.61%

-0.64%

ic_ir>0.5

0.23%

-0.23%

0.51%

0.01%

1.37%

-0.88%

rankic_ir>0.3

0.26%

-0.16%

0.46%

-0.04%

1.44%

-0.86%

rankic_ir>0.5

1.01%

0.24%

0.79%

0.34%

2.95%

0.71%

t>1.5

0.28%

-0.14%

0.47%

-0.04%

1.64%

-0.50%

t>2.0

0.23%

-0.23%

0.51%

0.01%

1.26%

-0.22%

数据来源:国信证券博士后工作站

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