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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截至1118日的当周)回报在1.87%2.08%之间,超额回报在0.76%0.93%之间;小市值样本而言,策略本周回报在2.13%2.44%之间,超额回报在0.55%1.05%之间。今年以来,全样本下策略的超额回报最高达16.47%,小市值样本下的超额回报最高达24.08%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

11月以来回报

11月以来超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

1.94%

0.79%

5.06%

1.25%

10.99%

15.07%

ic_ir>0.5

2.08%

0.93%

5.51%

1.36%

12.26%

16.42%

rankic_ir>0.3

1.94%

0.79%

5.06%

1.25%

11.50%

15.89%

rankic_ir>0.5

2.08%

0.93%

5.51%

1.36%

12.02%

15.96%

t>1.5

1.87%

0.76%

4.77%

1.35%

11.67%

16.47%

t>2.0

2.08%

0.93%

5.51%

1.36%

12.02%

15.96%

小市值

ic_ir>0.3

2.31%

0.83%

8.58%

2.09%

32.48%

22.74%

ic_ir>0.5

2.16%

0.57%

8.73%

1.79%

34.34%

24.08%

rankic_ir>0.3

2.25%

0.77%

8.48%

1.99%

30.13%

20.72%

rankic_ir>0.5

2.13%

0.55%

8.69%

1.75%

33.10%

22.46%

t>1.5

2.44%

1.05%

8.94%

3.14%

30.37%

21.97%

t>2.0

2.13%

0.55%

8.69%

1.75%

33.74%

23.10%

数据来源:国信证券博士后工作站

 

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