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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截至1111日的当周)回报在1.61%1.71%之间,超额回报在-0.04%0.13%之间;小市值样本而言,策略本周回报在2.94%3.17%之间,超额回报在0.26%0.80%之间。今年以来,全样本下策略的超额回报最高达15.46%,小市值样本下的超额回报最高达22.96%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

11月以来回报

11月以来超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

1.71%

0.03%

3.06%

0.43%

8.88%

14.05%

ic_ir>0.5

1.63%

-0.04%

3.36%

0.40%

9.97%

15.22%

rankic_ir>0.3

1.71%

0.03%

3.06%

0.43%

9.38%

14.85%

rankic_ir>0.5

1.63%

-0.04%

3.36%

0.40%

9.73%

14.77%

t>1.5

1.61%

0.13%

2.85%

0.56%

9.61%

15.46%

t>2.0

1.63%

-0.04%

3.36%

0.40%

9.73%

14.77%

小市值

ic_ir>0.3

3.16%

0.41%

6.13%

1.19%

29.49%

21.35%

ic_ir>0.5

2.95%

0.28%

6.43%

1.16%

31.50%

22.96%

rankic_ir>0.3

3.17%

0.41%

6.10%

1.16%

27.27%

19.45%

rankic_ir>0.5

2.94%

0.26%

6.42%

1.15%

30.32%

21.41%

t>1.5

3.15%

0.80%

6.34%

1.99%

27.26%

20.35%

t>2.0

2.94%

0.26%

6.42%

1.15%

30.95%

22.03%

数据来源:国信证券博士后工作站

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