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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周报

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截止812日的当周)回报在1.47%1.49%之间,超额回报在-0.12%-0.05%之间;小市值样本而言,策略本周回报在1.30%1.68%之间,超额回报在-0.34%0.11%之间。今年以来,全样本下策略的超额回报最高达9.86%,小市值样本下的超额回报最高达12.99%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

8月以来回报

8月以来超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

1.47%

-0.12%

1.00%

0.05%

-3.88%

9.78%

ic_ir>0.5

1.49%

-0.09%

1.20%

0.25%

-3.94%

9.86%

rankic_ir>0.3

1.49%

-0.09%

1.20%

0.25%

-4.53%

9.40%

rankic_ir>0.5

1.49%

-0.05%

1.06%

0.22%

-4.07%

9.83%

t>1.5

1.49%

-0.09%

1.20%

0.25%

-4.13%

9.65%

t>2.0

1.49%

-0.05%

1.06%

0.22%

-4.07%

9.83%

小市值

ic_ir>0.3

1.30%

-0.34%

1.06%

0.02%

3.53%

12.35%

ic_ir>0.5

1.52%

-0.12%

1.53%

0.49%

4.47%

12.88%

rankic_ir>0.3

1.51%

-0.13%

1.54%

0.51%

1.46%

10.56%

rankic_ir>0.5

1.68%

0.11%

1.54%

0.65%

3.57%

12.12%

t>1.5

1.51%

-0.13%

1.54%

0.51%

0.47%

9.66%

t>2.0

1.68%

0.11%

1.54%

0.65%

4.44%

12.99%

 

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