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基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略周

我们对“基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略”进行动态结果追踪。以前36月数据为依据进行因子筛选和股票池筛选的情况下,策略表现结果如表1所示。全部A股而言,策略本周(截止513日的当周)回报在-6.52%-6.39%之间,超额回报在-6.02%-5.92%之间;小市值样本而言,策略本周回报在-9.19%-8.83%之间,超额回报在-7.929%-7.90%之间。今年以来,全样本下策略的超额回报最高达5.07%,小市值样本下的超额回报最高达8.19%

 

1基于双步骤有效因子筛选的多因子选股策略表现

 

因子选择标准

本周回报

本周超额回报

5月以来回报

5月以来超额回报

今年以来回报

今年以来超额回报

全样本

ic_ir>0.3

-6.40%

-5.92%

-6.67%

-0.15%

12.19%

5.07%

ic_ir>0.5

-6.52%

-6.02%

-6.70%

-0.35%

11.71%

4.54%

rankic_ir>0.3

-6.40%

-5.92%

-6.67%

-0.15%

11.75%

4.77%

rankic_ir>0.5

-6.52%

-6.02%

-6.70%

-0.35%

11.71%

4.54%

t>1.5

-6.39%

-5.92%

-6.65%

-0.14%

11.75%

4.77%

t>2.0

-6.52%

-6.02%

-6.70%

-0.35%

11.71%

4.54%

小市值

ic_ir>0.3

-9.19%

-7.90%

-10.27%

-1.28%

20.74%

8.19%

ic_ir>0.5

-8.90%

-7.91%

-9.37%

-0.78%

19.13%

6.47%

rankic_ir>0.3

-9.19%

-7.90%

-10.27%

-1.28%

17.78%

5.61%

rankic_ir>0.5

-8.90%

-7.91%

-9.37%

-0.78%

18.10%

5.44%

t>1.5

-8.83%

-7.92%

-9.83%

-0.83%

15.76%

3.64%

t>2.0

-8.90%

-7.91%

-9.37%

-0.78%

19.13%

6.47%



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